Μουλιάζετε τα φύλλα ζελατίνης σε ½ φλιτζάνι τσαγιού κρύο νερό. Σε κατσαρολάκι βάζετε την κρέμα γάλακτος, το γάλα, τη ζάχαρη και τους κρόκους των αυγών και ανακατεύετε καλά. Βάζετε το κατσαρολάκι στη φωτιά, αφήνετε το μίγμα να ζεσταθεί και αποσύρετε λίγο πριν πάρει βράση. Προσθέτετε τη ζελατίνη και ανακατεύετε.
Χωρίζετε το μείγμα στη μέση σε δύο μπολ. Ρίχνετε στο μισό μείγμα το κακάο και το ρούμι και στο άλλο μισό προσθέτετε τη βανίλια και ανακατεύετε. Αφήνετε τα μπολ στο ψυγείο να κρυώσουν τα ζελέ χωρίς να πήξουν τελείως.
Αδειάζετε τα ζελέ σε στρογγυλή φόρμα, πρώτα το κακάο και από πάνω τη βανίλια, και ξαναβάζετε τη φόρμα στο ψυγείο αυτή τη φορά μέχρι να πήξουν εντελώς. Ξεφορμάρετε το ζελέ βυθίζοντας στιγμιαία τη φόρμα σε ζεστό νερό.