Αλείφετε 6 κομμάτια αλουμινόχαρτο με λίγο βούτυρο. Πλένετε, στραγγίζετε και στεγνώνετε τα φιλέτα ή τις φέτες του ψαριού. Τα τοποθετείτε πάνω στα αλουμινόχαρτα και τα περιχύνετε με λίγο ακόμα βούτυρο .Κλείνετε τα αλουμινόχαρτα και ψήνετε τα φιλέτα για 35’.
Κατόπιν ανοίγετε προσεκτικά τα αλουμινόχαρτα και ρίχνετε το ζουμί σε μικρό κατσαρολάκι. Προσθέτετε το κρεμμύδι και το αχνίζετε μέχρι να εξατμισθούν τα υγρά. Προσθέτετε την κρέμα γάλακτος, το ξύσμα και το ροκφόρ και δένετε τη σάλτσα αυτή σε χαμηλή φωτιά.
Ζεματάτε το μπρόκολο για 5’-6’ και το στραγγίζετε. Το περιχύνετε με το υπόλοιπο βούτυρο λιωμένο. Σερβίρετε τα φιλέτα του ψαριού με το σοταρισμένο μπρόκολο και περιχύνετε με τη σάλτσα.