Πολτοποιείτε όλα τα υλικά για τη σάλτσα άνηθου σε μικρό μπλέντερ. Ψήνετε τα καλαμαράκια σε ψησταριά ή στο γκριλ για 15-20 λεπτά, φροντίζοντας να τα γυρίζετε τακτικά ώστε να ψηθούν και από τις δύο πλευρές. Περιχύνετε τα ψητά καλαμάρια με τη σάλτσα άνηθου. Μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον λεμόνι αν θέλετε.