Πλένετε τα καλαμάρια, κόβετε την κουκούλα τους, αφαιρείτε το δόντι και τα βάζετε σε ένα ταψί. Προσθέτετε τη δάφνη, περιχύνετε με 4-5 κουταλιές λάδι και σκεπάζετε το ταψί με αλουμινόχαρτο. Ψήνετε για 1 ώρα μέχρι να μαλακώσουν και αφαιρείτε προσεκτικά το αλουμινόχαρτο.
Στραγγίζετε τα καλαμάρια και τα κόβετε σε λεπτές ροδέλες. Τοποθετείτε τη ρόκα σε πιατέλα και από πάνω βάζετε τις ροδέλες των καλαμαριών και σκορπίζετε το κρεμμύδι και τις λωρίδες πιπεριάς.
Ετοιμάζετε το λαδόξιδο αναμιγνύοντας σε ένα μπολ λίγο από το ζουμί που έβγαλαν τα καλαμάρια στο ψήσιμό τους με το λάδι, το ξίδι, τη ρίγανη, το λιωμένο σκόρδο και αλατοπίπερο και περιχύνετε με αυτό το μείγμα τα καλαμάρια ενώ είναι ακόμη ζεστά. Γαρνίρετε με τα φετάκια λεμονιού και σερβίρετε αμέσως.